O Risco de Mercado é a possibilidade de ocorrência de perdas decorrentes do efeito da oscilação de preços, índices e taxas sobre os descasamentos de prazos, moedas e indexadores das carteiras ativa e passiva. O Banco Sumitomo Mitsui Brasileiro S.A. adota uma política e uma exposição bastante conservadora aos fatores de risco de mercado.

O Departamento de Gerenciamento de Risco, é uma unidade independente de mensuração de risco que é subordinada ao Presidente do Banco e é responsável pelo gerenciamento de risco de mercado e de crédito, tendo como responsabilidade assegurar práticas prudentes e técnicas idôneas de controles de risco.

A política de Gerenciamento de Risco de Mercado é pautada no controle diário das posições de risco de mercado do Banco, no controle dos Limites para posições, dividido em Limites para exposição a taxa de juros e exposição em taxas de câmbio, além de Limites/Diretrizes para “Stop Loss”. Além disso, o Departamento de Gerenciamento de Risco monitora o risco de mercado também através da metodologia de Value at Risk (VAR) paramétrico e testes de estresse.

A estrutura de gerenciamento de risco de mercado foi implementada de acordo com os requerimentos da Resolução 3.464 do Conselho Monetário Nacional, de 26/06/2007.

Para garantir a implantação das diretrizes e políticas vigentes, o Banco Sumitomo Mitsui Brasileiro S.A. tem implementado, o Comitê de Ativos e Passivos (ALM), que reúne-se ordinariamente uma vez por mês e extraordinariamente sempre que necessário. Dentre seus objetivos estão a deliberação sobre a política de gerenciamento de riscos de mercado e liquidez, política de gerenciamento de ativos e passivos, a garantia da observância de limites/diretrizes para o risco de mercado e liquidez, verificação de procedimentos no tratamento de novos produtos e sua estrutura de gerenciamento de riscos.